트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 13일 | 0개 댓글
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수익률 은 특정 전략에서 볼 수있는 자본의 변화를 측정합니다. 지정된 기간의 시작부터 끝까지 전략 지분의 변화를 계산하는 통계로 대략 5 분마다 업데이트됩니다 . 이 계산이 어떻게 트레이딩 전략 발생하는지 살펴 보겠습니다.

트레이딩 전략

후오비 코리아가 30일 디지털 자산 투자 강의를 진행한다

글로벌 디지털 자산 거래소 후오비 코리아(Huobi Korea www.huobi.co.kr )는 디지털 트레이딩 전략 트레이딩 전략 트레이딩 전략 자산 투자 강의 ‘후오비 코리아 시리즈 오프 더 레코드(Huobi Korea Series Off the Record)’를 진행한다고 25일 밝혔다.

30일 서울시 강남구에 위치한 북카페 ‘북앤빈(BOOK&BEAN)’에서 열리는 이번 강의는 ‘트레이더는 하락장에서 어떻게 수익을 내고 있을까?’라는 주제로 진행된다. 초단기매매(High frequency trading), 중기 추세를 바탕으로 매매 하는 미디엄 라인 트렌드(Medium Line Trend) 전략, 마켓 메이커(Market Maker) 전략 등 트레이딩 봇을 활용한 거래 및 장기 수익 창출 방법이 소개될 예정이다.

강사진은 웡 이밍(Wong Yiming) 후오비 수석 연구원, 김한샘 액트투 테크놀로지스(Actwo Technologies) CEO, 조우 홍밍(Zhou Hongming) 호미익스(HomiEx) 파운더, 선 지우지우(Sun Jiujiu) 크립토 리버(Crypto River) 퀀트팀 파운더 등 퀀트 투자 및 트레이딩 전문가들로 구성됐다. 강의는 한국어와 영어로 진행된다.

디지털 자산 퀀트 운영에 관심이 있거나 투자 기회를 찾고 있는 개인 및 기관 등 금융 투자에 관심이 있는 누구나 모임 플랫폼 ‘온오프믹스’에서 참여 신청할 수 있다.

후오비 코리아는 이번 강연을 통해 참가자들이 시장 추세 전환 시 기회를 포착하는 방법, 거래 전략 및 리스크 이해, 실용적인 시스템 구축 및 코딩 전략 등을 배울 수 있을 것으로 기대하고 있다.

후오비 코리아 마케팅 커뮤니케이션실 오세경 실장은 “이번에 진행하는 강의는 불안정한 시장 상황이 지속하는 상황에서 투자 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 낼 수 있는 전략을 알려주는 것에 초점을 맞췄다”며 “올바른 투자 판단과 더불어 가격을 어떻게 전망하고 어떤 투자전략으로 대응해야 할지에 대한 깊이 있는 강의가 진행될 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

트레이딩 전략

포트 아웃시켜뒀던 두 전략의 요일별 성과가 궁금해서 정리해보았는데 뭔가 이상하지만 일관된 결과가 나왔다.

전략#1은 강한 돌파 위주의 전략이고 전략#2는 오실레이터의 추세전환을 추종하는 전략인데

이상하게 금요일의 매도전략이 수익이 나지 않는데 그렇다고 매수 전략이 수익이 많이 나는 것도 아니다.

전체적으로 보면 월요일의 수익률이 압도적이며 승률도 높다.

그런데 수익률 그래프 자체도 주단위에서 후반으로 갈수록 그래프가 망가지는 일관적인 모습이다.

직관적으로는 오버나잇하지 않는 데이트레이딩 전략들인 점을 감안하면 장중 추세의 방향성과 밀접한 관련이 있을 듯한데, 자세한 건 나중에 분석해봐야겠다.

성과가 좋은 요일에는 상대적인 베팅비중을 늘리고 금요일의 매도 전략은 아예 배제하는 것으로 성과를 개선시킬 수 있을 듯하다.

전략#1, #2의 요일별 성과

전략 #1 요일별 성과 - 수익률그래프

전략 #2 요일별 성과 - 수익률그래프

[데이터밸류] 페어 트레이딩 전략 (Pair Trading Strategy) — (2) 전략 포트폴리오 성과 분석

이전 포스트에서는 페어 트레이딩 전략에 대한 소개와 방법론에 대해 알아봤는데요. 이번에는 전략의 유효성을 확인해보기 위해 페어 트레이딩 전략으로 구성한 포트폴리오를 백테스팅한 결과물에 대해 말씀드려보겠습니다.

먼저, 페어 검정에 쓰일 종목군은 1) 시가총액 기준 2) 업종 내 페어로 구분했습니다. 시총 기준은 스프레드 발산에 있어서 해당 종목의 펀더멘탈 이슈가 원인임을 제거하고자 국내 코스피 및 코스닥에 상장된 종목들 중 평균 시가총액 금액이 3000억 원 이상인 종목들로 구성한 뒤 페어 검정 단계로 넘어갔습니다. 업종별 페어는 업종 내 종목들은 유사한 주가 흐름을 보일 가능성이 상대적으로 높기 때문에 가장 일반적으로 페어 트레이딩 적용을 생각해 볼 수 있기에 시도해봤습니다.

분석기간 약 2년(504영업일), 적용기간 약 3개월(60영업일)로 페어를 산출하여 적용하였는데 이는 분석기간에서 모든 조건을 통과한 페어라면 이어지는 1분기에서도 이 흐름을 보일 것이라는 가정을 하고 트레이딩을 진행하겠다는 의미입니다. 이러한 가정을 반영하고자, 머신 러닝의 교차 검증(Cross-Validation) 개념을 도입해, 분석 기간의 시계열 자료를 위와 같이 한번 더 트레이딩 전략 트레이딩 전략 나누어 각 기존 504일과 최근 60일을 제한 444영업일에 대해 공통적으로 나온 페어를 최종 포트폴리오에 넣을 페어로 선정했습니다.

포트폴리오에 쓰이는 페어는 정상성 정도를 기준으로 최대 3개의 페어(6개의 종목)를 각 분석 시점마다 최종적으로 선정합니다. 각 페어는 동일 비중으로 투자하며, 페어 내 종목은 동일 비중으로 받은 투자금을 헤지 비율에 따라 분배하여 투자합니다. 다시 말해, 포트폴리오는 분기별 리밸런싱으로 진행되며 페어 기준 동일 비중으로 분배합니다.

첫 분석기간은 2017년 1월 2일부터 504 영업일로 2019년 1월 25일 첫 적용기간을 시작으로 60 영업일 마다 리밸런싱하여 3월 18일까지 투자한 포트폴리오 성과입니다.

왼쪽 그래프는 포트폴리오와 코스피의 시뮬레이션 기간 동안의 수익률 그래프이며, 오른쪽은 만약 현재 페어 트레이딩 전략에서 매매 신호가 발생했을 때, 저평가된 종목을 매수하는 것이 아닌 고평가된 종목을 매수하는 포트폴리오 입니다. 이는 전략을 반대로 적용해서 낮은 성과가 나오는 것을 확인함으로써 현 페어 트레이딩 전략의 유효성을 반증하고자 했습니다.

초반 1년 동안은 벤치마크인 코스피 지수보다는 준수한 수익률을 보였지만 절대적인 수익률 자체는 횡보세를 보였습니다. 하지만 코로나 패닉 이후, 크게 상승세를 보이며 원금 대비 대비 약 2.8배의 수익률을 냈습니다.

투자 기간 동안의 각종 성과 지표는 다음과 같습니다. (연평균 수익률, 표준편차와 같은 지표는 연율화 된 값입니다.)

시뮬레이션 기간 동안의 연평균 수익률은 약 62%로 동기간 KOSPI 연평균 수익률 17.7% 보다 3배 이상의 수익률을 보였습니다. 변동성을 의미하는 포트폴리오의 표준편차는 0.159이고 음의 수익률들의 표준편차로 하락 변동성만 측정한 하방 표준편차는 0.072로 전체 0.159에서 하락에 기인한 하방 표준편차 보다는 상승에 따른 상승 표준편차의 영향이 더 컸음을 알 수 있습니다. 하지만 이는 작년 2분기 코로나 패닉 이후 강한 반등장에 따른 것으로 수치의 상당 부분이 이 시기에 크게 영향 받은 것으로 분석됩니다.

페어 트레이딩에 쓰인 업종은 ‘자동차와 부품’, ‘자본재’, ‘소재’, ‘반도체와 반도체 장비’, ‘기술하드웨어와 장비’로 총 5개입니다. 업종별로 페어 트레이딩을 적용한 포트폴리오의 성과를 비교하기 위해서 코스피 지수 대신 FnGuide Index에 제공하는 WISE Sector Index를 활용하여 각 업종별로 성과를 비교했습니다. 성과는 2019년 1월 말부터 약 2년 동안 시뮬레이션 한 결과입니다.

업종별 업종 인덱스 대비 포트폴리오 수익률 그래프를 살펴보면 업종별로 포트폴리오 성과가 크게 차이나는 것을 볼 수 있습니다. 특히, ‘기술하드웨어와 장비’ 업종에서의 포트폴리오는 업종 인덱스 대비 변동성의 폭은 적었지만 2년여 간의 투자 수익률은 인덱스 보다 저조했습니다.

다음으로 눈에 띄게 보이는 특징은 생각보다 업종 불문 트레이딩 시그널이 발생하지 않아 현금을 보유하고 있는 기간이 꽤 존재한다는 점입니다. 이 말은 3개월 동안 스프레드가 해당 기간 동안 평균으로부터 많이 벌어지지 않았다는 뜻인데, 만약 업종 구분 없이 뽑힌 페어의 경우 하나가 속한 업종에 관한 이슈가 생기면 페어 중 그 기업만 업종 이슈로 인해 상승(또는 하락)하며 스프레드가 커지겠지만, 업종 내 페어의 경우 같은 업종 위험에 노출되기 때문에 이로 인한 스프레드의 벌어짐이 발생하지 않아 현금 보유 기간이 업종 불문 포트폴리오에 비해 길다고 볼 수 있습니다.

지금까지 페어 트레이딩 전략에 대해 두 번의 포스트를 통해 알아봤는데요. 비록 개인투자자는 공매도 투자에 제한적이기 때문에 전통적인 페어 트레이딩 전략을 구사하기엔 한계가 있지만, 코스피 지수의 구성 비중이 큰 삼성전자와 코스피 지수를 거꾸로 추종하는 인버스 ETF를 페어로 구성하여 전략을 시도해볼 수도 있을 것 같습니다.

Exness 소셜 트레이딩 전략에 대한 완벽한 가이드

Exness 소셜 트레이딩 전략에 대한 완벽한 가이드

소셜 거래 전략은 거래를 수행하기 위해 개인 영역에서 전략 제공자 가 만든 계정입니다 . 투자자 는 소셜 트레이딩 애플리케이션에서 이러한 전략을보고 복사 할 수 있습니다. 이렇게하면 특정 전략 계정의 모든 거래가 복사 계수를 사용하여 고객의 투자에 복사 됩니다.

전략 생성에 사용할 수있는 두 개의 계정 은 MT4 플랫폼에서 거래하기위한 Social StandardSocial Pro 입니다.

Social Standard :이 전략 계좌는 최소 예치금 USD 500으로 전략 제공자가 만들 수 있습니다. 개인 영역에서 사용할 수있는 표준 거래 계좌와 유사합니다.

Social Pro :이 전략 계정은 최소 예치금 USD 2000으로 전략 제공자가 만들 수 있습니다. 개인 영역에서 사용할 수있는 Pro 거래 계정과 유사합니다.

개인 영역의 모든 전략 제공자가 동시에 여러 전략을 만들고 관리 할 수 ​​있습니다.


앱에서 전략에 대한 어떤 종류의 정보를 찾을 수 있습니까?

Exness 소셜 트레이딩 전략에 대한 완벽한 가이드

소셜 트레이딩 앱의 개요 탭은 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항을 자세히 설명합니다.

위험 점수
위험 점수는 취한 위험 수준을 반영합니다. 점수가 높을수록 돈을 벌거나 더 빨리 돈을 잃을 위험과 기회가 커집니다.

보통 : 1-5
높음 : 6-8
매우 높음 : 9-10

수익률
이 차트는 특정 전략에서 나타난 성장을 보여줍니다. 수익률은 월초부터 월말까지 전략 자본의 변화를 계산하는 통계로 매일 업데이트됩니다.

  • 위원회
  • 이점
  • 투자자
  • 공평

설명
이 섹션에서는 전략 제공자의 마음과 특정 전략 뒤에있는 그의 모토를 살짝 엿볼 수 있습니다. 읽어 보는 것이 좋습니다.

세부 정보 패널 하단에서 전략이 생성 된시기도 확인할 수 있습니다.

Trader 정보이
섹션은 전략 제공자에 대한 정보를 제공합니다. 그들의 이름, Exness와 함께한 기간, 출신지.

자세한 내용을 보려면 자세한 내용을 클릭하세요. 이 섹션에서는 트레이더의 성격과 외환에 대한 노출에 대한 유용한 통찰력을 제공 할 수있는 전략 제공자에 대한 간략한 소개를 찾을 수 있습니다.

거래 기간
커미션 지급과 매월 마지막 금요일에 종료되는 정해진 기간 입니다.

이러한 모든 세부 사항은 투자자가 자신에게 가장 적합한 전략을 찾기 위해 고려해야하는 가장 중요한 사항입니다.


전략 공차 계수 정보

전략의 공차 계수는 최대 투자 금액에 적용되는 한도를 나타냅니다. 이 기능은 투자자와 전략 제공자 트레이딩 전략 모두를 보호하며 안전 메커니즘으로 작동합니다.

이를 계산하는 데 사용되는 공식은 다음과 같습니다.

공차 계수는 어떻게 계산됩니까?

공차 계수는 다음으로 가중치가 부여되는 동적 한계입니다.

  • 전략의 나이 : 전략은 생성 일부터 활성화 된 상태로 유지되는 30 일마다 1의 계수를 얻습니다. 전략 경험이 중단되면 가중치가 0으로 재설정됩니다.
  • 전략 제공 업체의 검증 상태 : 2 상태 중 하나를 트레이딩 전략 완전히 확인되거나 완전히 확인되지 이들은 각각 2, 0.5 가중, 존재한다.

예 : 완전히 검증 된 전략 제공 업체의 90 일 이전 전략은 허용 오차 계수를 3 * 1 + 2 = 5로 계산합니다.

전략의 자기 자본이 USD 10,000이고 공차 계수가 5 인 경우 최종 계산은 다음과 같습니다.

USD 10,000 * 5 = USD 50,000-따라서 투자 한도는 USD 50,000입니다.

참고 사항 :

  • 최대 공차 계수는 14로 설정됩니다.
  • 전략의 총 투자 한도는 USD 200,000으로 설정됩니다.


앱에서 전략 가시성을위한 요구 사항은 무엇입니까?

전략 제공자로서 앱의 전략 가시성에 대한 몇 가지 요구 사항이 있습니다. 아래에서 찾으십시오.

  1. 최소 입금액 : Social Standard 계정을 생성 한 경우 최소 입금액은 USD 500이고 Social Pro의 경우 USD 2000입니다.
  2. KYC : 모든 KYC 요건 (경제적 프로필 포함)을 충족해야합니다.
  3. 마지막 활동 : 계정의 마지막 거래 활동은 지난 7 일 (주말 포함) 이내 여야합니다.
  4. 최소 거래 : 계정에 최소 10 개의 폐쇄 된 거래가 있어야합니다.
  5. 전략 수명 : 전략에서 열린 첫 번째 주문은 최소 30 일 전이어야합니다.

위에서 언급 한 모든 요구 사항이 충족되면 전략이 소셜 거래 앱 등급에 표시됩니다. 전략 제공자가되는 것에 대한 모든 것을 읽으려면 기사를 확인하십시오.

다음과 같은 몇 가지 사전 설정 필터가 있습니다.

  • 수익률 : 이 계정의 수익률은 0 %보다 커야합니다.
  • 위험 점수 : 위험 점수는 8을 초과 할 수 없습니다.

사용자는 필터 를 클릭 하고이 값을 변경하여 원하는대로 다른 전략을 볼 수 있습니다.

위험 점수는 무엇입니까?

모든 전략에서 볼 수있는 위험 점수는 전략이 미래에 어떻게 작동할지 예측하려는 측정 항목입니다. 리스크는 전략의 여유 마진을 고려합니다. 여유 마진이 낮을수록 전략이 중단 될 트레이딩 전략 가능성이 높을수록 계산 된 리스크 점수가 높아집니다. 낮은 여유 마진은 더 쉽게 전략의 자산이 0이되어 해당 전략의 공개 거래가 자동으로 종료되도록합니다.이 프로세스를 스탑 아웃이라고합니다.

전략에 표시된 위험 점수는 30 일 가중치 결과를 기반으로하지만 위험 계산은 매일 발생하며 점수가 전날의 결과보다 높을 경우에만 증가합니다.

위험 점수 표 :

위험 점수는 1-10의 척도로 측정됩니다.

위험 점수 수평
1 ~ 5 보통의
6-8 높은
9-10 매우 높음

따라서 위험 점수가 6이면 결과는 높은 위험을 나타냅니다. 수준이 높을수록 전략에 사용 가능한 여유 마진이 낮을수록 더 취약해질 것으로 예상됩니다.

전략 메트릭과 관련하여 Drawdown 은 발생한 상황을 설명하고 위험은 앞으로 올 상황을 예측하려고합니다.


레버리지 란 무엇입니까?

레버리지는 전략 제공자에게 적은 양의 자금으로 대량 거래 할 수있는 능력을 제공함으로써 구매력을 향상시킵니다. 빌린 트레이딩 전략 자금에 대한 자체 자금의 비율 (예 : 1:50, 1 : 100, 1 : 200 등)로 표시됩니다.

레버리지 비율은 전략 제공자가 전략을 만들 때 설정하며 변경할 수 없습니다.

소셜 트레이딩 활용

전략 제공자가 거래 할 때 고정 증거금 요구 사항으로 인해 더 낮은 레버리지 비율을 사용할 수 있습니다. 사용 된 레버리지 수준에 관계없이 Exotic 및 Crypto 상품 그룹과 같은 일부 상품에는 고정 마진 요구 사항이 있습니다.


응용 프로그램에서 복사 작업을 사용할 수없는 이유는 무엇입니까?

다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

  • 전략 자산이 Social Standard 계정의 경우 USD 100, Social Pro 계정의 경우 USD 400 미만인 경우. 전략 제공자는 이 문제를 해결하기 위해 자신의 계정 유형의 최소 요구 사항에 전략의 형평성을 높이기 위해 보증금을 만들 수 있습니다.
  • 전략의 총 자본 (전략 공급자 자본 + 모든 투자 자본)이 USD 200,000을 초과하는 경우 전략 공급자가이 경우 새로운 전략을 만드는 것이 좋습니다.
  • 전략 제공자의 첫 번째 최소 예금 거래가 아직 완료되지 않았습니다. 전략 제공자는 자신의 계정 유형에 필요한 최소 금액을 입금 트레이딩 전략 할 수 있습니다. 이미 입금 한 경우 전략에 반영하는 데 시간이 걸릴 수 있으므로 나중에 다시 확인하세요.
  • 시장이 재개 장되기까지 3 시간 미만인 경우. 이러한 경우 투자자는 오류 알림을 보게됩니다. 시장이 다시 열리면 복사시작할 수 있습니다 .


전략의 성과를 측정하는 방법은 무엇입니까?

전략을 볼 때 투자자 가 어떤 전략에 투자할지 결정하는 데 도움이되는 몇 가지 지표가 있습니다.

  1. 위험 점수 : 위험 점수는 취한 위험 수준을 반영합니다. 점수가 높을수록 돈을 벌거나 더 빨리 돈을 잃을 위험과 기회가 커집니다.
  2. 최대의 자본은 : (: 매일, 매주, 지난 3 개월, 지난 6 개월, 지난 12 개월, 1 년, 모든 시간 옵션)이 매개 변수는 전략 계정의 잔액이 선택한 기간 동안 고통을 가장 큰 손실을 나타냅니다.
  3. 수수료 : 투자가 수익을 냈을 때 투자자가 전략 제공자에게 지급하는 수수료를 표시합니다. 이 범위는 0-50 %입니다.
  4. 수익률 : 특정 전략에서 본 수익률을 차트로 표시합니다. 일일 통계는 월초부터 월말까지의 자본 변동을 계산하여 모든 예금 및 인출을 상쇄합니다.
  5. 투자자 :이 매개 변수는 현재 전략을 복사 하는 투자 수를 나타냅니다 .
  6. 레버리지 (Leverage) : 전략에 투자 된 차입 자금에 대한 전략 제공자 자체 자금의 비율. 높은 레버리지는 계약 규모의 증가로 인해 시장에 대한 노출 증가를 의미합니다. 그러나 레버리지는 위험 점수에 영향을주지 않습니다 .


반품 지표는 어떻게 계산됩니까?

Exness 소셜 트레이딩 전략에 대한 완벽한 가이드

수익률 은 특정 전략에서 볼 수있는 자본의 변화를 측정합니다. 지정된 기간의 시작부터 끝까지 전략 지분의 변화를 계산하는 통계로 대략 5 분마다 업데이트됩니다 . 이 계산이 어떻게 발생하는지 살펴 보겠습니다.

계산의 일부는 계정, 입금, 인출 또는 내부 이체 조치를 수행하는 기간으로 구분되며 총칭하여 잔액 작업 (BO)이라고합니다. 수익률은 답변이 백분위 수로 표시되기 전에 잔액 작업 사이의 모든 기간을 곱하여 계산됩니다.

즉, 전략 제공자가 출금 또는 입금 할 때마다 인위적인 결과를 방지하기 위해 수익 계산에 전혀 영향주지 않습니다 .

수익은 지속적으로 업데이트되고 시간이 지남에 따라 복합적 입니다.

  1. 1 월에 전략의 자본은 500 달러 (E1)에서 600 달러 (E2)로 증가했습니다. 따라서 1 월 수익률은 다음과 같이 계산됩니다. (USD 600-USD 500) / USD 500 = 0,2 또는 20 %
  2. 그런 다음 전략 제공자는 미화 400 달러를 예치하고 전략의 자산이 조정됩니다 : 미화 600 달러 + 미화 400 달러 = 1,000 달러. 따라서 2 월 수익률 계산은 미화 600 달러 (E2)가 아니라 1,000 달러 (E3)부터 시작됩니다. .
  3. 2 월에 전략의 자본은 USD 1000 (E3)에서 USD 1500 (E4)으로 증가했습니다. 이제 2 월 수익을 계산할 수 있습니다 : (USD 1,500-USD 1,000) / USD1,000 = 0,5 또는 50 %

이제 전체 수익을 계산할 수 있습니다.

K1 = 1 월 수익률 + 100 %, 따라서 K1 = 20 % + 100 % = 120 %

K2 = 2 월 수익률 + 100 %, 따라서 K2 = 50 % + 100 % = 150 %

롤링 수익률 = (K1 * K2)-100 % 또는 (120 % * 150 %)-100 % = 180 %-100 % = 80 % 따라서 롤링 수익률은 80 %입니다.

기본적으로 이전 달의 수익률은 진행중인 계산에 중첩되고 전략이 존재하는 한 계속해서 중단되는 순간에만 재설정됩니다.


소셜 트레이딩에서 보상 지갑은 어떻게 작동합니까?

보상 지갑은 파트너 보상을 추적하고 관리하는 데 사용되는 파트너 개인 영역 (PA) 보상 계정을 미러링하는 비 거래 계정입니다. 투자자와 전략 제공자 모두 파트너가 될 수 있으며 소셜 트레이딩 앱을 사용하여이 보상 지갑을 관리 할 수 ​​있습니다.

전략 제공자가 투자자의 파트너이기도 한 경우 전략 제공자는 전략 복사 및 파트너십에 대한 수수료를받습니다. 전략 복사 수수료는 Strategy 계정에 적립되고 파트너십 수수료는 Reward Wallet에 적립됩니다.

보상 계정 관리

iOS 사용자의 경우 : 보상 지갑에서 소셜 거래 지갑으로 파트너십 수수료를 이체 할 수 있습니다.

  1. 소셜 트레이딩 앱을 열고 지갑 영역으로 이동합니다 .
  2. 귀하의 보상 지갑 (도시 경우)를 업데이트하고 당신을 위해 파트너 개인 영역의 계정 잔액과 동기화됩니다.
  3. 다음 으로 소셜 거래에서 지갑 이체 를 탭 합니다.
  4. 송금 할 금액을 선택하세요.
  5. 나머지는 백그라운드에서 자동으로 수행되며 이제 소셜 트레이딩 지갑에 이체 한 추가 금액이 반영됩니다.

모든 사용자 : 파트너 개인 영역을 사용하여 보상 지갑에서 커미션을 인출 할 수 있습니다 (소셜 트레이딩 앱에서는 현재 불가능합니다).

Pair Trading

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DE Shaw를 비롯한 많은 헤지펀드들이 아이겐밸류 기반의 페어트레이딩전략을 사용하여 과거 높은 퍼포먼스를 보였지만, 현재는 많은 투자자들이 동시에 비슷한 페어트레이딩 전략을 실행함으로써 전체적인 퍼포먼스가 줄어들고 있는 추세입니다. 크래프트는 딥러닝 강화학습을 적용하여 스프레드에 따른 최적의 경계값을 설정함으로써, 기존의 방법들보다 페어트레이딩의 성과가 향상되었습니다.

Eigenvalue based pair-trading strategy is a well-known market neutral strategy and has been used by many investors including D.E. Shaw&Co. As the strategy is widely accepted and implemented in the market, the effectiveness of strategy is continuously deteriorating. To remedy the deterioration, a reinforcement learning can be applied to enhance the performance of plain pair-trading strategy by setting the optimal range of spreads in the arbitrage transactions.


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